Siag da un paso adelante en el cálculo de riesgos

La compañía Siag Risk Management ha desarrollado una nueva tecnología con la que es capaz de aumentar en gran medida en la velocidad de cálculo de riesgos y la calidad de los datos calculados, permitiendo una mejor toma de decisiones en la gestión de riesgos financieros.

Publicado el 14 Jun 2010

La compañía especializada en la gestión de riesgos financieros para carteras de inversión, Siag Risk Management, acaba de anunciar una nueva tecnología con la cual avanza en gran medida en la velocidad de cálculo de riesgos y la calidad de los datos calculados, permitiendo una mejor toma de decisiones en la gestión de riesgos financieros.

Para ello, la firma ha dotado a su nueva tecnología de un nuevo diseño y una renovada arquitectura para los motores de calculo revolucionando el entorno completamente y facilitando la posibilidad de remplazar largos procesos de cálculos en batch de trasnoche, que tardan de 10 hasta 15 horas, y realizar los mismos cálculos, añadiéndo, a su vez, más simulaciones y modelaciones de escenarios de estrés según las características de la cartera de inversión estudiada.
De acuerdo con Siag, para calcular y modelar los riesgos potenciales y reducir las posibilidades de perdidas a cierto nivel de confianza dentro de un tiempo definido para los instrumentos financieros, se llevan a cabo cálculos matemáticos complejos produciendo un informe del valor en riesgo de cada instrumento en cada cartera. Posteriormente, “se someten a escenarios de estrés modelando las situaciones de ‘¿qué pasaría si “x” pasara?’, y como afectaría tal escenario al valor de cada instrumento y cada cartera, u otras simulaciones que se producen cientos de millones de cálculos de probabilidades de estas pruebas de estrés para un banco”, explica la compañía.

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Redacción

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